עבריינות בנקאית היא אינדיקטור לרמת הסיכון שחייבים של בנקים פרטיים (בדרך כלל אנו מתייחסים לאנשים המבקשים אשראי) אינם עומדים בהתחייבויות התשלום שלהם.
עבריינות הבנקים נמדדת כיחס בין המחדלים למספר העסקאות הכולל. במהותה מדובר בקשר בין סיכונים מסופקים, כלומר מקרים בהם יש ספקות משמעותיים שההתחייבות לא תתממש, לבין סך הסיכונים (כל הפעולות שבוצעו שרמזו סיכון מסוים).
מהי עבריינות?
העבריינות של הלוואה מוגדרת כמצב בו החייב מאחר בשלושה חודשים בתשלום הריבית ו / או בקרן חובו. זהו מצב בסיכון גבוה אך טרם נפל לקטגוריית אשראי גרוע (בלתי ניתן לשחזור).
כאשר הלוואה נחשבת בלתי ניתנת להחזרה, היא מסולקת מחשבונות העבריינות.
כיצד נמדדת עבריינות בנקאית?
ניתן לחשב עבריינות בנקאית בדרכים שונות. שיעורים או יחסים מוערכים בדרך כלל. בין הנפוצים ביותר שיש לנו: שיעור עבריינות האשראי, שיעור עבריינות היתרה ושיעור העבריינות הכולל.
- שיעור עבריינות אשראי: הוא נמדד כמנה בין הלוואות שאינן מניבות ביצועים לבין סך ההלוואות המוענקות ללקוחות
- שיעור עבריינות המאזןזהו המדד בין מחדל בהלוואות לקוחות, פיקדונות במוסדות אשראי וביטחונות חוב ביחס לסך כל הפעולות הללו.
- שיעור עבריינות כולל: עבריינות המאזן מתווספים סיכונים תלויים והתחייבויות.
השפעות עבריינות בבנקים
השפעות העבריינות הבנקאית מזיקות הן לתוצאות הבנקים והן לכלכלה כולה.
באשר לבנקים, עבריינות מקטינה את הכנסותיהם מצבירת ריבית. בנוסף, עליהם להיות בעלי כמות גדולה יותר של משאבים על מנת לשמור על הפרשות במקרה של מחדל. יצוין כי כאן מופיע הרעיון של יחס הכיסוי, שהוא רמת ההפרשות שיש לבנק על סך ההלוואות שאינן ביצועיות. ככל שברירת המחדל גבוהה יותר, יחס הכיסוי צריך להיות גבוה יותר.
ביחס להשפעות על המשק, עבריינות גבוהה יותר קשורה לאבטלה גבוהה יותר ולירידה בפעילות הכלכלית ובצריכה. הביטחון במערכת הבנקאית יורד ועלות האשראי נוטה לעלות.
סיכון אשראי