מערכת סחר בצבים

מערכת המסחר בצבים היא מערכת מסחר שיצרו ריצ'רד דניס וביל אקהרד במטרה לערוך ניסוי עם סוחרים.

לקראת המחצית הראשונה של שנות השמונים, ריצ'רד דניס וביל אקהרד (שניהם מנהלי קרנות נאמנות) התלבטו אם סוחר נולד או נולד. דניס, שהתפרסם בהפיכתו 1,600 דולר ל -200 מיליון דולר תוך עשר שנים בלבד, טען כי סוחר הוקם. להפך, האקארד טען שכדי להיות סוחר אתה צריך להיות שווה. כלומר, היית צריך להיות נטייה גנטית.

לאחר שדיברו ארוכות, שני המנהלים הגיעו למסקנה שהכי טוב להוכיח זאת. אז הם הגישו בקשה בוול סטריט ג'ורנל למצוא כמה אנשים שיסחרו בהדרכתם.

מקור השם של מערכת המסחר

הם קיבלו הרבה פניות, אך רק בחרו מעטים לביצוע הראיון. לבסוף הם נותרו עם 13 אנשים. מתוכם 10 נבחרו על ידי ראיון ו -3 נבחרו בכוונה על ידי ריצ'רד דניס.

"אנו הולכים לגדל סוחרים כמו שגדלים צבים בסינגפור." - ריצ'רד דניס

13 האנשים האלה הקימו את קבוצת הניסוי. הם הוכשרו במשך שבועיים וקיבלו חשבונות קטנים בכסף אמיתי. לאחר שעברו את התהליך הזה, כולם קיבלו חשבונות בשווי של בין 500 ל -2 מיליון דולר.

על פי דבריהם, "הצבים" לא רק שלא הפסידו כסף, אלא גם השיגו תשואות של 80% בשנה. כמובן, איך פעלו הצבים?

כללי מערכת המסחר בצבים

מערכת המסחר בצבים התאפיינה בהיותה מאוד פשוטה. עבור ריצ'רד דניס, מערכת מסחר חייבת להיות פשוטה ומכנית. במילים אחרות, אין להשאיר מקום לדעה סובייקטיבית או לשיפוט. מה שהמערכת מכתיבה חייב להיות מאוד ברור ופשוט.

במובן זה הכללים מחולקים לחמישה סעיפים:

שׁוּק

הדבר הראשון הוא לקבוע באיזה שוק אתה הולך לפעול. יש להפעיל את מערכת סחר הצבים בשווקים מאוד נזילים. פעילותה התבססה ביסודה על:

• חמרי גלם: קקאו, קפה, סוכר, כותנה, זהב, כסף, נחושת, נפט וגז.
• קשרים: אוצר ארה"ב למשך 90 יום, 10- ו -30 שנה
• מטבע חוץ: פרנק שוויצרי, סימן גרמני, לירה בריטית, פרנק צרפתי, ין יפני, דולר קנדי, יורודולאר.
• פעולות: 500 מניות Standard & Poor's

גודל המיקום

זהו הצעד הראשון בניהול כספים. סעיף זה אומר לנו כמה לקנות או למכור. המטרה היא לנהל את הסיכון כראוי. אסטרטגיות ניהול כסף התאימו את גודל המיקום על בסיס התנודתיות בשוק. תנודתיות זו נמדדה על פי מדד ה- ATR (ממוצע אמיתי לטווח). ראה טווח אמיתי ממוצע

שלטי כניסה

אותות הכניסה התבססו על המחוון הטכני של ערוץ דונצ'יאן. לפיכך, אנו מוצאים איתותים קצרי טווח וארוך טווח:

• האות לטווח קצר מבוסס על פריצת ערוץ דונצ'יאן בת 20 יום.
• האות לטווח הארוך מבוסס על פריצת ערוץ דונצ'יאן למשך 55 יום.

עצור הפסד

כמובן שמערכת סחר בצבים משתמשת בהפסקת הפסד. כלומר, במקרה והסחר ישתבש, צו שסוגר את התפקיד בהפסד. הפסד להפסיק התבסס גם על אמצעי תנודתיות.

קח רווח

כדי לצאת מתפקידי רווח (לקחת סדר רווח) הכלל היה פשוט מאוד. כאשר המחיר עשה את המינימום של 10 או 20 הימים האחרונים, התפקיד נסגר.

הוראה נוספת לגבי גודל המשרה

מכיוון שהצבים פעלו עם חשבונות גדולים מאוד, נתן ריצ'רד דניס שיקולים נוספים להפעלה. כאשר אתה פועל עם מספר גדול מאוד של חוזים, אתה יכול לשנות את הצעות המחיר בעצמך. מערכת סחר בצבים לקחה זאת בחשבון כדי למנוע תוצאות גרועות שלא היו קשורות לכללי המערכת.

הוא הרשה לפעול עם עמדות גדולות רק אם השוק היה נזיל מאוד. משהו שקרה ברוב המכריע של הזמן.

האם מערכת סחר בצבים עובדת?

כפי שאמר ריצ'רד דניס בספר בשם אשפי השוק: "אם הייתי מפרסם את מערכת המסחר שלי אף אחד לא היה עוקב אחריה. הסוד הוא עקביות ומשמעת. כל אחד יכול ליצור מערכת מסחר רווחית, אך למעטים יש כוח הרצון לדבוק בה גם כאשר הדברים משתבשים. "

בזכות קרטיס פיית '(אחד הצבים בניסוי) אנו יודעים כעת מה הכללים המדויקים של מערכת המסחר בצבים. סוחר שהצליח להרוויח הרבה כסף בזכות מערכת המסחר הזו.

עם זאת, כדי לוודא שהוא עדיין עובד, מומלץ לבדוק כמותית אם זה עובד. כלומר, לתכנת את כללי המסחר ולהשיג את התוצאות. עשו מה שמכונה מבחן אחורי.