ישנם סוגים רבים של מערכות מסחר וניתן לסווג אותם, באופן כללי, על פי שיקול דעתם, שלב המגמה שהם מפעילים וכיוון הפעילות שלהם.
מערכות מסחר הן קבוצות של כללים המאפשרים פעילות בשווקים הפיננסיים. כמות הסיווגים שניתן לעשות מהם גדולה מאוד. מכיוון שלכל סיווג, בתורו, יהיו כמה תת-סוגים. עם זאת, ישנם שלושה סוגים של סיווגים שהם השימושיים ביותר וגם הידועים ביותר.
מערכות מסחר דיסקרטיות, חצי אוטומטיות ואוטומטיות
בהתאם לשיקול הדעת, ישנם שלושה סוגים של מערכות מסחר. נוכל לומר גם על סמך אובייקטיביות. עם זאת, אובייקטיביות בעולם שוק המניות יכולה להיות גם סובייקטיבית. לפיכך אנו מבחינים בין:
- שיקול דעת: מדובר במערכות מסחר שאף בעלות כללים מוגדרים, משאירות את ההחלטה האחרונה לשיקול דעתו של הסוחר. לדוגמא, מערכת המבוססת על נתוני תרשים.
- חצי אוטומטי: מדובר במערכות מסחר שקבעו חוקים מוגדרים וקבועים, אך הפעולות מוזנות ידנית. לדוגמא, מערכת המבוססת על ממוצעים נעים המופעלת באופן ידני.
- אוֹטוֹמָטִי: מדובר במערכות מסחר בעלות כללים מוגדרים וקבועים, ומפעילות באמצעות אלגוריתם. למשל, יועץ מומחה.
מערכות מסחר המבוססות על אסטרטגיות כיווניות ונייטרליות
בהתאם לסוג האסטרטגיה, אנו יכולים להבחין בין מערכות מסחר על סמך סוגים שונים של אסטרטגיה:
- מערכות מסחר המבוססות על אסטרטגיות כיווניות: מדובר במערכות סחר הפותחות פוזיציות ארוכות או קצרות. הם מנסים להרוויח מתנועות בכיוון זה או אחר מהציטוטים. לדוגמא, כל מערכת המבוססת על אינדיקטורים טכניים.
- מערכות מסחר המבוססות על אסטרטגיות ניטרליות בשוק: מדובר במערכות מסחר שפותחות בו זמנית פוזיציות ארוכות ו / או קצרות בכמה נכסים במקביל. הם מנסים לייצר רווחיות על ידי ניצול חוסר יעילות בשווקים הפיננסיים. לדוגמא, מערכות מסחר זוגיות
מערכות סחר מגמות, לרוחב ומגמה נגדית
בהתאם לשלב המגמה בו הם פועלים, אנו יכולים להבחין בין שלושה סוגי מערכות:
- מגמות: הן מערכות מגמה או עוקבות מגמה, כאלו שמנסות לנצל מגמות כלפי מעלה או כלפי מטה. לדוגמא, מערכות המבוססות על תורת הדאו או על ממוצעים נעים.
- נוכחות: מערכות נלווים הן כאלה המפעילות טווחי מחירים או שאינן מסתכלות בתרשימי המחירים. לדוגמא, מכירה בהתנגדות וקנייה בתומכים בתוך אפיק מסחר רוחבי. דוגמה נוספת למערכות טיפול הן אלה המבוססות על השקעה בערך.
- מגמות נגד: מערכות נגד מגמה הן כאלו הפועלות כנגד המגמה הכללית. כלומר, אלה שמנסים לנצל את תיקוני המגמה כדי לייצר רווחים. לדוגמא, מערכת המבוססת על הפרשות של מחוון ה- MACD.
מערכת מסחר יכולה להיות משלושה סוגים בו זמנית. לדוגמא, יועץ מומחה הפועל על בסיס ממוצעים נעים הוא מערכת אוטומטית, כיוונית ומגמתית. דוגמה נוספת, מערכת המבוססת על נתוני תרשים המשך מגמת מסחר, היא מערכת שיקול דעת מגמתית וכיוונית.
להלן מתווה ההיררכיה של סוגי המערכות החשובים ביותר:
