בכלכלה, ניתוח כמותי הוא ניתוח המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות כדי להסביר, או לחזות, משתנים כלכליים שונים. השתמש בטכניקות אלה באמצעות תיאוריה כלכלית כבסיס.
הניתוח הכמותי משתמש באקונומטריה ככלי העבודה העיקרי. הסיבה שבגללה משתמשים בניתוחים כמותיים היא הצורך למדוד, להעריך או להעריך את המציאות הכלכלית מנקודת מבט אובייקטיבית ככל האפשר.
לדוגמא, אנו יכולים לטעון כי התוצר של המדינה יגדל הודות להגדלת ההשקעה ולמדיניות הפיסקלית הרחבה. על פי התיאוריה הכלכלית, אם מגדילים השקעות ומסים מופחתים, מדינה חייבת לצמוח. עם זאת, בכלכלה שום דבר אינו בטוח. אחרי הכל, זה מדע חברתי. לכן, בהתחשב בחוסר הוודאות הבלתי נמנע, אנליסטים כמותיים מנסים ללמוד כיצד בדיוק ישפיעו אירועים אלה על פי כמותם. שימוש נוסף בניתוח כמותי הוא הדגמת תיאוריות כלכליות.
במהלך השנים האחרונות, בזכות ההתפתחות הטכנולוגית הגדולה, גדלו מאגרי המידע הזמינים כמו גם תוכנות מחשב המאפשרות חישובים מסוג זה. לכן, השימוש בסוג ניתוח זה הוא תכוף יותר ויותר. עם זאת, ניתוח כמותי, גם אם הוא מתמטי, אינו טעים, הרבה פחות מושלם.
חיוני להבין את הסביבה הכלכלית ולהבין שיש מספר רב של משתנים שלא ניתן למדוד. לפיכך, נתונים רבים הם רק הערכות.
ניתוח כמותי של שוק המניות
ניתוח כמותי מיושם במגזרים שונים במשק. חברות שרוצות למדוד את שביעות רצון הלקוחות, בנקים המשתמשים במודלים לבקרת הסיכונים שלהם וממשלות שמנבאות ליישום מדיניות שונות.
אחד התחומים בהם נעשה שימוש רב ביותר בניתוחים מסוג זה הוא בתחום ההשקעה בשוק המניות. מושג זה קשור למסחר כמותי, אך הם אינם זהים. ניתוח כמותי הוא חלק מהמסחר הכמותי.
ניתן לנתח את מציאות שוק המניות מפרמיות שונות. אחד הבונוסים הללו הוא ניתוח כמותי. דוגמה לטכניקות כמותיות למסחר בשוק המניות הן כדלקמן:
- בוררות סטטיסטית
- דגמי ARIMA
- יועצים מומחים
- מודלים לתמחור אופציות
- גיבוש תיק