הרקורד הוא עקומת התוצאות של משקיע, מוסד להשקעה קולקטיבית או מערכת מסחר בפרק זמן מסוים.
הרקורד נוצר על ידי מכלול הפעולות שבוצע על ידי סוחר בפרק זמן. אם לנסח את זה בצורה כלשהי, רקורד המסלול הוא של הסוחר, כמו שהשיא האקדמי הוא של סטודנט באוניברסיטה. זו היסטוריית התוצאות.
לדוגמא, אם סטודנט סיים שלושה תארים אוניברסיטאיים ובסך הכל 120 מקצועות, רקורד המסלול שלו יהיה השיא האקדמי שמשקף את כל ציוניו.
דוגמה נוספת יכולה להיות הרשומות החשבונאיות של חברה. החברה משקפת את הרווחים או ההפסדים שלה, כמו גם את המאזן שלה, בחשבונות השנתיים. אך רישום המסלול שלך יהיה הרשומה של כל הרשומות החשבונאיות המובילות אותך להשיג את התוצאה. רשומות חשבונאיות אלה נרשמות ביומן.
ההבדל בין רקורד וסטטיסטיקה עיקרית
בשלב הראשון, חשוב להבדיל היטב בין רקורד לסטטיסטיקה העיקרית. הסטטיסטיקה העיקרית קשורה לרווחיות וסיכון.
הדבר הרגיל הוא שקרנות השקעה או סוחרים מציעים מידע על מה שהם צברו (רווחיות), מה הם איבדו (משיכה מקסימאלית) ועל השונות של רווחים והפסדים אלה (תנודתיות). הראשון הוא מדד לרווח, ואילו שני האחרונים הם מדדי סיכון. עם זאת, שיא המסלולים מרחיק לכת הרבה יותר. זהו תיעוד מפורט של כל פעולה ופעולה.
להלן דוגמה למה זה רקורד ומה לא רקורד.
זה לא רקורד
למרות שמדובר בסטטיסטיקה מפורטת, הנתונים בתמונה שלעיל אינם נחשבים לרקורד. הם נתונים סטטיסטיים מפורטים של תוצאות מערכת מסחר, אך רק זה.
זה רקורד
התמונה העליונה היא רקורד אמיתי. זהו הרקורד של 36 הפעולות הראשונות של אותה מערכת מסחר מהתמונה הראשונה. רקורד זה כולל בסך הכל 1276 פעולות לאורך 9 חודשים. כפי שאנו רואים, כל פעולה נרשמה בפירוט. הזמן, סוג הפעולה (ארוך או קצר), מספר החוזים שקונים או נמכרים, מחיר הכניסה, מחיר היציאה וכו '.
דירוג של רקורד
כדי להעריך את היסטוריית הפעילות של סוחר מומלץ לדעת אילו משתנים עלינו ללמוד. במקרה שלנו, לא קל ללמוד 1276 פעולות. לכן עלינו להסיק מסקנות כלליות באמצעות מחקרו. ישנן דרכים רבות להעריך רקורד. הפשוטה ביותר מופיעה בדוח שראינו בתחילה. כלומר, סטטיסטיקה מפורטת של היסטוריית התוצאות.
במחקר מפורט זה, בנוסף לגרף, יש לנו נתונים סטטיסטיים רבים. בין החשובים ביותר הם:
- עלות תועלת: זה מתקבל על ידי חלוקת הרווח הנקי הכולל בהפקדה הראשונית, כפול 100 כדי לבטא אותו כאחוז. במקרה זה ההפקדה הראשונית היא 20,000 $. אז הרווחיות היא 379% ((75,880.46 / 20,000) * 100)
- גורם רווח או גורם רווח: כמה יורו או דולרים אנחנו מרוויחים עבור כל יורו או דולר שאנחנו מפסידים. במקרה זה, על כל 2.23 $ שאנחנו מרוויחים, אנו מפסידים 1 $.
- משיכה מקסימאלית: הפחתה מקסימאלית ביחס להון שלנו בתקופת הלימוד. המשך המקסימום של מערכת המסחר הזו הוא 3.79%. במילים אחרות, ההפסד המקסימלי שהיה לנו היה 3.79% בתקופה שנחקרה.
- שיעור הצלחה: זהו נתון רלוונטי אך לא קובע. במילים אחרות, מה שחשוב באמת הוא כמה המערכת מרוויחה כשהיא מצליחה וכמה היא מפסידה כשהיא נכשלת. במקרה זה, מערכת המסחר פוגעת ב -18% מהזמן ונכשלת ב -82%. כמובן שכשהוא מצליח הוא זוכה הרבה יותר מאשר כשהוא מפסיד. לכן הרווחיות חיובית. חשוב, מעל לכל, לדעת שתתגעגע יותר ממה שאתה צודק.
אמצעים חשובים נוספים להערכת שיא המסלול הם VaR, תנודתיות או הדמיית מונטה קרלו. לבסוף, יש לציין כי חשוב ביותר ללמוד רקורד בפירוט לפני שכירת שירותיו של איש מקצוע. את הרקורד יש לבדוק על ידי חברה המוסמכת כחוק לעשות זאת. אם הרקורד אינו מבוקר, אין לו ערך. ללא מחקר קודם זה, לא מומלץ להשקיע.