דרגה 1 או הון ליבה זהו יחס המשמש למדידת חוזקו של בנק. הוא מורכב מהון בסיסי, בעיקר מורכב ממניות רגילות. זה עשוי לכלול גם מניות מועדפות תמידיות והשקעות אחרות של הבנק.
יחס Tier 1 הוא אפוא היחס בין הון המניות של בנק לכל נכסיו המשוקללים בסיכון. מכסה זה יספק לנו קירוב טוב לחוזק הבנקים.
לכן הנוסחה לחישובה היא הבאה:
דרג 1 = הון / נכסים משוקלל לפי סיכון
כיצד ישות יכולה לשפר הון שכבה 1
ניתן להגדיל את שכבת 1 של בנק בשתי דרכים אפשריות:
- באמצעות הגדלת הון: זוהי האפשרות הטובה ביותר לחזק בנק מפני סיכונים אפשריים. הון עצמי אמיתי מורחב באמצעות בעלי המניות. יש לו את החיסרון שהוא מקטין את הרווח ואת הדיבידנד למניה.
- על ידי הנפקת מניות מועדפות: מעין מניות מונפקות ללא זכויות הצבעה. זהו מכשיר מוגבל מאוד שמייצר חוסר אמון בקרב הצרכנים.
באזל III ושכבה 1
הסכם באזל III מחייב את הבנקים להגדיל את עתודות ההון שלהם כדי להגן מפני נפילות אפשריות. מסמך זה גם קרא ליכולת גדולה יותר לספוג הפסדים באמצעות מכשירים הוניים.
לפיכך, באזל III מרמז כי הון הליבה המינימלי חייב לעלות ל -7%. דרגות מינימום נדרשות גם בקטגוריות הון כגון שכבה נוספת 1 בשיעור 1.5%, ואילו דרגה 2 לא צריכה להיות פחות מ -2%.
מאידך, יידרשו מאגרי הון אנטי-מחזוריים בשיעור של 2.5% בהם ניתן להשתמש בתקופות של מיתון כלכלי. אמצעי זה אמור להתבצע בהדרגה בין 2016 ל 2018.
