מבחני מאמץ הם מבחנים הנערכים לגופים כדי להעריך את מצבם הפיננסי ולאמת את יציבות המערכת הפיננסית אל מול תרחישי זיהום או סיכון מערכתיים.. מבחן הלחץ הוא מקרה תרחיש קיצוני בניתוח תרחישים.
כדי לבצע בדיקות אלה, רכיבי הנכסים וההתחייבויות של בנק או חברה נתונים לסיטואציות שונות הן בתרחישים המתאימים למגמה החיובית של הכלכלה והן למקרו כלכלה., כמו בתרחישים מסובכים יותר. פרקטיקות מסוג זה הן סימולציות שנועדו להכיל ולצפות רגעים של פאניקה בנקאית או בנק מנוהל באנגלית.
בעולם ההשקעות הוא משמש לעתים קרובות כהשלמה לניתוח VAR, מכיוון שהוא משקף תוצאות שאינן מופיעות ב- VAR. מבחן הלחץ
מדינות האיחוד האירופי מתכוונות להפגין בפני המשקיעים לאחר הסיוע הציבורי שהוענק - 4.6 מיליארד יורו בין ערבויות שיש לגופים לשלם עבור הערבויות המוצעות, השקעות מחדש ומיזוגים - כי ננקטים צעדים כדי להימנע ממצבים שליליים עקב ההידרדרות היקף העסקים והופעת ההפסדים בתיק ההלוואות, כמו גם ההידרדרות בהערכת שווי נכסים מסוימים, במיוחד נדל"ן.
בדיקות הלחץ הבנקאיות הראשונות בוצעו על ידי ועדת הפיקוח על הבנקים מאז 2009 ומתבצעות מדי שנה בשיתוף הבנק המרכזי האירופי (ECB) והנציבות האירופית (EC).
שיטת חישוב מבחן לחץ
על מנת להיות מסוגל להתמודד עם משברים פיננסיים בהם מתקיימים תנאים מסוימים, כגון עלייה ברמת האבטלה, אי תשלום אשראי שהוענקו הבנקים ואובדן ערך השקעות, מבחני הלחץ עוקבים אחר מתודולוגיית החישוב הכללית הבאה. .
הם נמדדים על פי מדד דרגה 1 או רמה 1. מקדם זה מודד את כושר הפירעון של הבנקים. במקרה זה, המבחנים מנתחים מה יש לכל בנק בהון בתוספת עתודות, רווחים לא מחולקים ומניות מועדפות תמידיות (או מכסות השתתפות במקרה של בנקי חיסכון) כדי להתמודד עם הנכסים, ההלוואות שהוענקו, המניות והשקעות אחרות של סיכון. כלומר, הכסף שהבטיחו להם או המשאבים שלהם, ביחס לזה שהם התחייבו להשקעה שאינה בטוחה לחלוטין. ככלל, המפקחים קבעו מינימום דרגה 1 של 6%. ככל שאחוז זה גבוה יותר, כך יכולת האשראי גבוהה יותר.
בתוך ה הסכמי בזל אתה יכול לראות את ההתפתחות בהנחיות שנקבעו בנושא זה, על מנת לתקן בעיות נוספות כגון נְזִילוּת, סיכון לאי ציות או פריסה פיננסית.
תרחישים אפשריים לבדיקת לחץ
התרחישים הבאים נקבעים לחישוב מבחני ביצוע אלה:
- תרחיש רגיל: זה הכי יציב ברמה המקרו-כלכלית. חשבונות הבנקים נחקרים ומתואמים כדי לבדוק אם הם עומדים במצב השוק הנוכחי.
- תרחיש מסובך: הידרדרות המצב המקרו-כלכלי, השפעות הנפילה במדינה תוצר של 3%, ברמה שממנה היא מפסיקה ליצור מקומות עבודה באופן בר קיימא, משוקללים נכסי הבנקים לפי רמת הסיכון שלהם, למשל, הלוואה שניתנה ללא ערבויות משקללת 100%, אולם אג"ח של המדינה הגרמנית כ משקולות בונד ב 0%, הפסדי הערך של הנכסים הפיננסיים וההון הסופי שמתקבל לאחר חשבונאות הסיוע הציבורי שהתקבל.
- משבר חוב של מדינה: זה התרחיש המסובך ביותר. המטרה היא לקבוע כושר פירעון במקרה שלחוב של מדינה יש נתונים מוחצים, כמו יוון עם 25%, פורטוגל עם 15% או ספרד עם 12%.
לבנקים או לגופים שלא עוברים את מבחן הלחץ יש מנגנונים לצאת ממצב זה, והם הבאים:
- עבור למגזר הפרטי ולשוק כדי להיות מסוגל לממן את עצמך.
- קרן חירום של האיחוד האירופי להגנת האירו.
- תחתית של ארגון מחדש של בנקים מסודר (FROB) במקרה של ספרד.
| יחס CET 1 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| מדינה | 15 בנקים | 2013 | 2016 | |
| בס. | עו"ד | |||
| זה | בנק פיננסי וחיסכון | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| זה | בנקים לחיסכון כפרי מאוחדים | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| זה | קטלוניה באנק | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| זה | בנק חיסכון ומ.פ. מסרגוסה | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| זה | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| זה | ליברבנק | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| זה | בנק NCG | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| זה | MPCA רונדה | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| זה | בנק סנטנדר | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| זה | בנקו בילבאו ויזקאיה ארגנטריה | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| זה | בנק החיסכון והפנסיה של ברצלונה | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| זה | בנקו פופולרי | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| זה | בנק סבדל | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| זה | ספסל מארה נוסטרום | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| זה | בנקאינטר | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
דוגמה למבחן לחץ
מול נפילות בתוצר מאז תחילת המשבר ועד כה קרוב ל -4.5%, דוגמה לשקיפות במבחנים הייתה ספרד.
על ידי פרסום הנתונים של יותר מ -95% מהמערכת הפיננסית שלה, אפילו הזנת היבטים רבים יותר משאר אירופה, כמו למשל בתיקי הנדל"ן של הבנקים שלה. בשנת 2014, מתוך 15 הבנקים הספרדיים שנבדקו, רק אחד, ליברבנק, הושעה באחד משלבי המבחן עם גירעון הוני של 35 מיליון יורו (נתון נמוך יחסית למחצית). בנוסף, לאחר ניתוח איכות הנכסים שלהם, הנתון עמד על 1.6 לעומת הממוצע של האיחוד האירופי, שהיה 3.5%.
בדיקת חומצה