ניתן לסווג סדרות זמן על פי המאפיינים הסטטיסטיים שלהם לארבעה סוגים עיקריים.
הכרה, פרשנות וידע כיצד לנתח סוגים גדולים של סדרות זמן הוא חיוני לביצוע מודלים אקונומטריים אמינים. אמין, אנו אומרים, כשמדובר בהפקת קשרים בין משתנים לאומדנים.
סיווג סדרות זמן
סיווג סדרות הזמן מסכם בתרשים הבא:
השמות המאומצים (ממוצע קבוע, ממוצע לא קבוע, שונות מוגבלת, שונות הולכת וגוברת) הם פחות או יותר טריוויאליים. כלומר, גם אם הם מגיבים היטב לתיאור סדרת הזמן, הם אינם ייחודיים. מאחר שמחברים אחרים יכלו להבחין בין תהליכים סטוכסטיים נייחים ואל נייחים. היינו מדברים על סוג אחר של סיווג אך תקף באותו אופן.
כמובן שמבחינה דידקטית תמיד פשוט ואינטואיטיבי יותר ללמוד אותו מאשר ללמוד אותו עם התפלגויות הסתברות ופונקציות גאוסיות. לסיכום, חשוב יותר מהשמות או מהתווית שמושמים לסוגי הסדרה הוא הייצוג הגרפי והאינטואיטיבי של הסדרה.
מאפיינים של כל סוג של סדרות זמן
עם טבלת הסיכומים לעיל ברורה, אנו הולכים להדגיש את המאפיינים העיקריים של כל סוג של סדרות זמן. אך ראשית, רצוי לשלוט במושגי ממוצע ושונות:
- חֲצִי
- שׁוֹנוּת
המאפיינים של הסוגים העיקריים של סדרות זמן הם:
ממוצע קבוע ושונות מוגבלת או קבועה
התשואות על נכסים פיננסיים באופן כללי הן בדרך כלל תהליכים סטוכסטיים נייחים. בשפה פחות טכנית ופשוטה יותר, הם תהליכים עם ממוצע קבוע ושונות מוגבלת. התרשים שלמעלה מייצג את השינוי האחוזי היומי של נכס פיננסי ללא תנודתיות רבה.
ממוצע קבוע ושונות הולכת וגוברת
מניות חברות מסוימות המראות תנודתיות, חומרי גלם או אפילו שוק המט"ח (FOREX) מראות סוג זה של התנהגות. הממוצע הוא פחות או יותר קבוע לאורך כל התקופה אך הם מאופיינים בשינויים גדולים בכיוון זה או אחר.
ממוצע לא קבוע ושונות מוגבלת או קבועה
הדוגמה הקודמת יכולה בהחלט להיות התפתחות שיעור האבטלה בתקופה של מיתון כלכלי חזק שנמשך מספר שנים. השונות קבועה או מוגבלת, כלומר היא נשארת ברמות דומות מאוד לאורך כל התקופה, אך הממוצע נותר גדל. אם במקום שיעור האבטלה היינו בוחרים בשיעור התעסוקה, תהיה לנו אותה הסדרה אך יורדת. מאפייני הסדרה יהיו זהים לחלוטין.
הגדלת או ירידה בממוצע ושונות גוברת
דוגמה טובה יכולה להיות מדינה מתפתחת ענייה. לאחר זמן מסוים, התפתחותה מתחילה להאיץ עקב התקדמות טכנולוגית וחברתית-תרבותית. מכאן שהמגמה בולטת יותר ויותר. זו גם התנהגות אופיינית בנתוני סדרות זמן מבועה פיננסית.
לבסוף, יש לציין שסדרת זמן יכולה להיות משני סוגים בו זמנית. כלומר, בתקופות מסוימות זה יהיה סוג 1 ובתקופות אחרות זה יהיה סוג 3. הדבר המקובל הוא שבהתאם לתופעה הוא מסווג לסוג כזה או אחר. עם זאת, עלינו לזכור שכשמדובר במשתנים כלכליים, שום דבר אינו בטוח.