רובן מרטינז הוא סוחר במט"ח אלגוריתמי. כלכלן עם התמחויות שונות בתחום הניתוח הכמותי (Hedge Fund) ומדעי הנתונים (אוניברסיטת ג'ונס הופקינס). יש לו גם הכשרה ספציפית שונה כגון רישיונות הפעלה של MEFF. בשנת 2013 הוא קיבל את פרס היזם ובשנת 2015 כישרון צעיר בקטגוריית המדע.
כיום היא פועלת בשווקים הפיננסיים בטכניקות ניתוח כמותיות. הוא היה מאוד ביקורתי כלפי כל מה שאי אפשר לכמת. מבחינתו, אם אתה לא יכול למדוד את זה, ההסתברות לטעות גבוהה יותר.
בראיון זה, ברור וכנה, ממוקד במי שרק התחיל את דרכו, הוא מספר לנו על האבולוציה שלו וכיצד הגיע למערכות מסחר רווחיות.
ראיון עם רובן מרטינז
1. איך היו ההתחלות שלך? אתה כלכלן, מדוע שוק המניות ולא תחום אחר?
מסובך, בלשון המעטה. עכשיו אתה מסתכל אחורה על זה וזה נורמלי, כמו שרובכם מניחים כשאתם מתחילים בכל תחום שהוא. התחלתי כשעשיתי את ההתמחות באוניברסיטה כי חבר לכיתה קנה ומכר מניות כל יום. זה עורר את סקרנותי לספר לי במה מדובר. משם זה היה מטורף, כמו גל שמכה בך באופן ישר. תצורות ושעות מסכים ביום ובלילה. זה היה לפני שבע שנים ועדיין לא הפסקתי לעשות את זה.
באשר למה התיק ולא משהו אחר, תמיד אהבתי את העובדה שיש לי אחריות על מה שאני עושה ועושה דברים. מסחר מסתגל לאורח החיים שלי, זה מאפשר לי להיות מסוגל לעשות דברים בסיסיים כמו אימונים או נסיעה בגמישות. לא מדובר רק בכסף, נכון לעכשיו אתה יכול לעשות את זה עם אמזון או שיש לך חנות מקוונת, אלא המסחר הוא מה שאני אוהב ועם מה שאני באמת משיג תוצאות.
2. עם איזו מילה אתה מרגיש הכי מזוהה: סוחר, ספקולנט או משקיע?
תוויות. אני קונה ומוכר בשוק המט"ח. משם נוכל לקרוא לזה ספקולציות, מנקודת המבט שלי זה קרוב יותר למושג המסחר. אבל לדוגמא, יש הרבה החלטות ביומיום שלנו שיכולות להיחשב גם כהשקעות. "סוחר" הוא מאוד מגמות -זה מאוד אופנתי- אבל אם לוקחים בחשבון שהניתוח שלי הוא לטווח הקצר, זה מהשלושה שהכי קרוב למה שאני באמת עושה בתדירות הגבוהה ביותר.
3. מאז שהתחיל בשוק המניות, מה היה הרגע הכי טוב שלך? והכי גרוע?
הזמן הטוב ביותר, עכשיו. אני צובר יותר מ -110% בחודשים האחרונים ומדובר בנתונים שאפילו לא שקלתי את עצמי או נחשב לא מציאותי עם רמות סיכון מבוקרות.
הן תוצאות ציבוריות, בחשבון מבוקר עם מינוף נמוך ושאני משתף מאז הקמתו בערוץ היוטיוב שלי וברשתות החברתיות שלי. הרגע הכי גרוע הוא כשהתחלתי, הם הכו אותי עד גג הפה.
4. איך היה התהליך מלהיות סוחר מפסיד לסוחר עקבי?
זהו תהליך שלא מסתיים. כרגע אני מנצח, אבל אני יכול להפסיד מחר. זה יכול לקרות לי ולכל אחד מהמגזר הזה. זה משהו שיש לי בראש וזה תחושה שעוזרת לי לא להירגע ולהמשיך להתקדם. ההבדל או השינוי שגרם לי להתקדם היו ללא ספק שני דברים:
- האחת, ביטול הסובייקטיביות בקבלת ההחלטות. בצע אסטרטגיות המבוססות על דפוסים אובייקטיביים.
- ועוד, לכמת הכל, לדעת
- אם משהו עובד או לא ומתי זה נעצר. לִשְׁתוֹת
- החלטות המבוססות על נתונים, ולא על רגשות.
5. דיברנו על ניתוח שוק המניות ואנחנו יודעים שיש שלושה עמודי יסוד במסחר: ניתוח מניות, ניהול כספים ופסיכולוגיה מסחרית מה הכי חשוב?
אני לא יודע אם שלושת העמודים האלה הם החשובים ביותר. אתה יכול לעשות ניתוח מבריק, ניהול נכון של כסף ולקרוא הרבה ספרי פסיכולוגיה ולהפסיד כסף. למה? כי אין לך מערכות שעושות כסף אמיתי. לכן, מבחינתי העיקר להתחיל משם, עם מערכות שלרגע שהן מוערכות היטב לאורך זמן, הן רווחיות.
החל מכאן, אנו יכולים כבר לחשוב על שיפורו באמצעות ניהול כספי או לנתח כיצד לשפר את הפסיכולוגיה שלך או כיצד אתה מרגיש בעת ביצועה. חשוב מאוד להבין מה הם היסודות, כי זה מה שבאמת יקדם אותך. השאר הם פרטים שתורמים, אך פחות.
6. אתה לא מתכוון לספר לנו מה הם האלגוריתמים שלך, אך באיזה תהליך אתה עוקב כדי ליצור מערכת מסחר מנצחת?
בטוח. זה מאוד פשוט. אני אסביר:
- קודם כל אני מחפש דפוסים שיכולים להיות רווחיים. אני מכמת אותם בדרכים שונות כדי לוודא שהם.
- לשם כך אני מבצע בדיקות שונות כדי לראות כיצד הם מתנהגים בתרחישים שונים ובודק אם הם חזקים או עקביים לאורך זמן.
- משם, אם המבחנים הללו מספקים, אני מיישם אותם בהדגמה.
- לבסוף, אם ההתנהגות שלה היא כצפוי (שוב, נתונים) היא עוברת למציאות.
זהו תהליך מתמיד.
7. לאן לדעתך מועבר עולם המסחר וההשקעות בכלל?
אוטומציה כבר קיימת. באיחוד הכישרון האנושי עם הדיגיטציה הוא האתגר. איחד את הקריטריונים והיצירתיות של אנשים בדיוק וביעילות של תהליכי מחשב. זה נותן ערך מוסף להשקעה שבה גם מופחתות עלויות ועמלות.
כמובן שאסור לנו להתבלבל עם המסר שככל שמורכב יותר, כך טוב יותר. למשל, לא על ידי ביצוע למידת מכונה (אלגוריתמים שלומדים 'לבד') פירושם שקרן רווחית יותר. זה רק איך, לא מה.
8. לבסוף, איזו עצה הייתם נותנים לכל מי שרוצה להשקיע בשוק המניות?
למי שרוצה להשקיע הייתי אומר סבלנות. להיות מודע בחילה וכי יש הרבה דרכים לעשות זאת כיום. רובם אינם מה שהם נראים. שוב, גלה ומתי אתה מחליט היכן ואיך להשקיע בקש מאנשים שכבר עשו זאת לקחת הפניות.
התחל בהשקעה של סכום מינימלי והכנס קבוע. זה יאפשר לכם להכיר את הסביבה ולהכיר הכל. קחי את זה בקלות. תיהנו מהדרך.
ומי שרוצה להתמסר למסחר באופן מקצועי?
אם מדובר במסחר ספציפי הייתי אומר לך ללמוד ליצור אסטרטגיות ולחשב את התוצאות שלך. במסחר זה מהותי, אך הוא חשוב גם בכל היבט בחיים. אם אתה הולך להתאמן ולא מודד את התוצאות שלך, איך תדע שאתה משתפר?
עיין במאמר זה שיכול לעזור לך אם אתה רק מתחיל. מכאן, האם אתה מוכן להשקיע שעות רבות מול המסך כדי להשיג זאת? ואז לכו על זה והראו שאתם יכולים לעשות את זה.
תודה רבה רובן שהענקת לנו את הראיון הזה
בזכותך זה היה תענוג.