מחוון ה- Elder Ray הוא אינדיקטור טכני מסוג מתנד שפותח על ידי אלכסנדר אלדר למדידת לחץ קנייה ומכירה.
מחוון ה- Elder Ray פותח על ידי אלכסנדר אלדר בשנת 1989. כוונתו של Elder הייתה לדעת מתי הקונים חזקים יותר ממוכרים ולהיפך.
כלומר, כפי שהוא קובע בספרו 'לחיות ממסחר' אנחנו לא צריכים לנסות לחזות. במקום לחזות, עלינו לקרוא את השוק כבר עכשיו. ראה בכל עת איזה כוח (קונה או מוכר) שולט בשוק והצטרף אליו. המדד שלפי אלכסנדר אלדר מאפשר לנו לדעת הוא הזקן ריי
הזקן ריי מקבל את שמו, בנוסף לשם המשפחה של יוצרו, בגלל הדמיון שלו לצילומי רנטגן. מבחינת המחבר, אינדיקטור זה בצורת היסטוגרמה מראה משהו דומה לצילום רנטגן.
כלשונו של המחבר, רופאים משתמשים בצילומי רנטגן כדי לראות את העצמות. זהו, מה שנמצא מתחת לעור שלנו. בינתיים, בעולם המסחר, אלדר ריי משמש כדי לראות מה נמצא מתחת לפני השווקים.
כיצד מחשבים את הזקן ריי?
כדי לבנות את מחוון Elder Ray יהיה צורך בנתונים הבאים:
- מחיר מקסימלי: עלינו לרשום את המחיר המקסימלי לכל יום.
- מחיר מינימלי: עלינו לרשום גם את מחיר המינימום לכל יום.
- ממוצע נע אקספוננציאלי (MME-13): אנו נחשב ממוצע נע אקספוננציאלי של 13 יום עם נתונים בסיום. המספר בן 13 הימים היה המספר שקבע אלכסנדר אלדר, אך ניתן לשנותו למספר אחר.
לאחר שנרשמו הנתונים לעיל, אנו נהיה במצב לחשב את המדד. המחוון המדובר יורכב משני פרמטרים: כוח שורי ועוצמה דובית. מדריכים רבים, כולל ספרו של אלדר עצמו, מכנים אותם באנגלית ככוח שור וכוח נושא. מעתה ואילך נשתמש במונח בספרדית.
אנו זקוקים רק לפני בניית הטבלה הסופית לנוסחאות לחישוב הכוח השורי והעוצמה הדובית. הנוסחאות פשוטות מאוד והן כדלקמן:
- כוח שורי = מחיר מקסימלי - MME
- כוח דובי = מחיר מינימום - MME
עם זאת, שולחן הגמר ייראה כך:
והמראה של המחוון יהיה בערך כמו התמונה הבאה:
הדוגמה לעיל היא מקרה פיקטיבי של נכס במגמת ירידה. בדוגמה ניתן לראות בבירור כיצד כוח הדוב גדול מכוח השור. המשמעות היא שבמקרה זה המוכרים דוחפים מחירים. נראה כי לקונים מצידם אין כוח כרגע להפוך את המגמה.
מחוון ריי הזקן לעומק
מחוון ה- Elder Ray מיועד לניתוח ומסחר. בסופו של דבר נראה מהם כללי המסחר שקבע אלכסנדר אלדר. עם זאת, לפני הכניסה למבצע יש לדעת את הרכיבים הנותנים את המהות למחוון זה.
כדי להבין אינדיקטור זה עלינו לשים לב לחמישה רכיבים: מחיר, ממוצע נע אקספוננציאלי, מחיר מקסימלי, מחיר מינימלי, כוח שורי ועוצמה דובית.
- מחיר: זהו מחיר הסגירה של הנכס הפיננסי עליו אנו מחשבים את המדד.
- ממוצע נע אקספוננציאלי: הממוצע הנע אקספוננציאלי הוא סוג של ממוצע שמייחס חשיבות רבה יותר לנתונים האחרונים. זה מחושב על פי מחיר הסגירה.
- מחיר מקסימלי:זה יהיה המחיר בו נפחית את הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA).
- מחיר מינימלי: זה המחיר בו אנו הולכים להפחית את הממוצע הנע האקספוננציאלי (EMA).
- כוח שורי:זהו הרכיב המודגש בירוק של המחוון. זה נובע מביצוע חישוב המחיר המקסימלי - ממוצע נע אקספוננציאלי.
- כוח דובי: זהו הרכיב המיוצג בצבע אדום. זו תוצאה של חיסור מחיר המינימום - ממוצע נע אקספוננציאלי.
כללי מסחר למחוון Elder Ray
מטרת המדד Elder Ray, כמו כל אינדיקטור טכני אחר, היא לנתח או לסחור בנכסים פיננסיים. אינדיקטור זה הוא אינדיקטור שיכול לתת אותות מסחר שונים. האותות העיקריים שהקים יוצרו הם:
- אות קצר
הזדמנות המכירה הקצרה. כלומר, האות לתפוס מיקום קצר ניתן כאשר המחוון הופך מירוק לאדום וחוצה את הממוצע הנע האקספוננציאלי בן 13 התקופות כלפי מטה. כלומר, כאשר המחוון עובר מירוק לאדום בלבד וגם המחיר חוצה את הממוצע הנע האקספוננציאלי של 13 תקופות כלפי מטה. בתרשים לעיל, המחוון מעורב ברוב הזמן. לכן המטרה היא למצוא את הנקודה בה אנו עוברים מפס ירוק יחיד לסרגל אדום יחיד.
- אות ארוך
ההזדמנות הארוכה. או במילים אחרות, נקיטת עמדה ארוכה מתרחשת בזמן ההפוך. כלומר, כשאנחנו עוברים רק אדום לירוק בלבד ויש מעבר מוצלב של הממוצע הנע האקספוננציאלי בן 13 הימים. ברור שקשה לתת את הנקודה המדויקת. מה שאומר שלדעת מומחים הוא משולב בכלי ניתוח טכני אחרים.
- סטייה דובית
ההבדל הדובי מתרחש כאשר המחיר גורם לשיאים עולים והמדד עולה לשפל. כמו כן, ניתן לשלב אותו עם כלי ניתוח תרשים כמו התנגדות ותמיכה.
- סטייה שוורתית
זה קורה כאשר המחיר גורם לירידות שפל והמחוון גורם לשפל הולך וגדל. בדוגמה לעיל הוא משולב עם ההצלבה כלפי מעלה של הממוצע הנע ואת האות של מחוון הזקן.