מדד הקלות בשוק הוא אינדיקטור טכני שפיתח ביל וויליאמס המתייחס לנפח שוק המניות ולשינוי המחירים של נכס פיננסי.
במילים פשוטות בהרבה, מדד הקלות בשוק הוא אינדיקטור לנפח המניות. ההבדל הוא שנפח המניות המסורתי אינו לוקח בחשבון שינויים במחירים, אלא לוקח בחשבון רק את מספר המניות או החוזים הנסחרים בשוק. מדד הקלות בשוק מרחיק לכת. כלומר, הוא לוקח בחשבון שינויי מחירים ובמקביל, את היקף הנסחר.
המראה שלה הוא כדלקמן:
כפי שניתן לראות בתרשים הנ"ל של נרות יפניים, המחוון דומה לנפח המניות. בנוסף, זה משנה צבעים. הבר יכול להיות ורוד, כחול, ירוק או חום. צבעים אלה הם צבעים מעידים ומוצעים כברירת מחדל בפלטפורמת המסחר Metatrader. בשלב הבא נראה כיצד הוא מחושב, מה המשמעות של כל צבע וכיצד נוכל לסחור עם אינדיקטור זה.
כיצד מחושב מדד הקלות בשוק?
חישוב מדד הקלות בשוק פשוט למען האמת. אנחנו יכולים לחשב את זה באופן ידני ללא בעיה גדולה. עם זאת, פלטפורמות מסחר, כמו זו שהוזכרה לעיל, מראות את החישוב שלהן באופן אוטומטי. במובן זה, הידיעה כיצד הוא מחושב תעזור לנו לפרש אותו בהמשך.
IFM = (מקסימום התקופה - מינימום התקופה) / נפח הנסחר בתקופה
עם זאת, אנו מבינים את המשתנים הבאים כ:
- מַקסִימוּם: זהו הערך הגבוה ביותר אליו הגיע המחיר במהלך תקופה מסוימת.
- מִינִימוּם: זהו הערך הנמוך ביותר אליו הגיע המחיר במהלך תקופה מסוימת.
- נפח הנסחר: זהו נפח המניות הנסחר בתקופה מסוימת.
- פרק זמן: התקופה שאליה אנו מתייחסים יכולה להיות דקה, 5 דקות, שעה אחת, יום אחד, חודש וכו '.
לדוגמא, נניח מפגש מסחר בנכס מסוים. נניח שנכס זה הוא מחיר החוזים העתידיים הפיננסיים על זהב. המקסימום המסומן באותו יום הוא 1,100 $ והערך המינימלי הוא 1,050 $. מספר החוזים שעברו משא ומתן מסתכם ב -250,000 חוזים. התקופה הנלמדת היא יום אחד. לפיכך, מדד הקלות בשוק יהיה:
IFM = (1,100 - 1050) / 250,000 = 50/250,000 = 0,0002
ערך זה, תלוי בנכס, מוכפל בדרך כלל ב -1,000 או 10,000 כדי להשיג ערך שקל יותר לראות. למרות שזה נכון, הכל נאמר, שהדבר החשוב במדד זה, כפי שנראה כעת, אינו הערכים המוחלטים.
לפני שנמשיך לנקודה הבאה, בואו נראה מדוע פסי המחוון מופיעים בצבע כזה או אחר:
- ירוק: ה- IFM עולה והנפח גדל.
- חום: ה- IFM נופל והנפח גדל.
- כָּחוֹל:ה- IFM עולה והנפח יורד.
- ורד: ה- IFM נופל והנפח נופל.
סחר עם מדד הקלות בשוק
מראש לא משתמשים במדד זה לבדו. יוצרו, ביל וויליאמס, רואה בכך אינדיקטור חשוב מאוד אך משתמש בו משולב במערכת המסחר שלו. בכל מקרה, חשוב ביותר לדעת שהדבר החשוב אינו הערכים המוחלטים של המדד. הדבר החשוב הוא הצבעים שהוא מאמץ.
בידיעה זו, בואו נראה כיצד הוא מתפרש ואילו אותות מסחר הוא יכול להציע. אנו נעשה זאת על סמך הצבע שהמחוון לוקח.
- ירוק: IFM ונפח הגדלה בו זמנית. כלומר, הנכס נע בבירור לכיוון אחד (שורי או דובי) והנפח גדל. זה זמן טוב להוסיף פוזיציות ארוכות (אם מגמת המניות היא שורית) או קצרה (אם מגמת המניה היא דובית). לדוגמה:
- חום: ה- IFM נופל והנפח גדל. מה שאומר שלנכס אין תנועות משמעותיות. יש מאבק בין קונים למוכרים. לא מומלץ לנקוט עמדה כלשהי.
- כָּחוֹל:ה- IFM עולה והנפח יורד. השוק נע בבירור לכיוון אחד, אך לא משקיעים חדשים מצטרפים (ירידת נפח). לא מומלץ לנקוט עמדות.
- ורד: IFM ונפח נופלים בו זמנית. כאשר צבע זה מופיע זה סימן שהמגמה עשויה להסתיים. רצוי לסגור עמדות ולצאת מהשוק.
כפי שראינו בדוגמאות של כל אחת מהסורגים, האותות אינם אמינים. פעמים רבות הם מציינים משהו שלא באמת קורה. זו הסיבה שביל וויליאמס השתמש בה כמדד לעזרה או לאישור. כשלעצמו זה לא נותן אותות מסחר.